现代金融工程模型中的衍生品定价理论是什么？如何确定衍生品的价格？
金融工程中的衍生品定价理论主要是建立在风险中性定价原理基础上的。根据风险中性定价原理，衍生品的价格应该能够反映出市场中的所有风险，即在风险中性世界中，市场上的资产价格应该等于其期望未来现金流的贴现值。
确定衍生品价格的方法主要包括两大类：基于风险中性定价原理的定价模型和基于市场实际交易价格的定价方法。
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基于风险中性定价原理的定价模型：其中最著名的是Black-Scholes期权定价模型，它是一个假设了股票价格遵循几何布朗运动、无风险利率是已知的、市场不存在交易成本等条件下的期权定价模型。通过这个模型，可以计算出欧式期权的理论价格。
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基于市场实际交易价格的定价方法：这类方法主要是通过市场上实际交易的价格来确定衍生品的价格。比如，通过观察市场上同一种类的衍生品的交易价格，可以得出市场对这种衍生品的价格预期，从而确定其价格。
为了增加可信度，可以通过具体案例来说明衍生品定价理论的应用。比如，可以结合某种期权的定价，详细说明Black-Scholes模型的应用过程，以及如何根据模型计算出期权的价格。
综上所述，衍生品定价理论是建立在风险中性定价原理基础上的，确定衍生品价格的方法包括基于风险中性定价原理的定价模型和基于市场实际交易价格的定价方法。通过具体案例的说明，可以使管理者更好地理解和应用这些定价理论。